本文是《成交量分布入门指南》四部分系列文章的第一部分。以下是全部四部分的链接：
- 成交量分布入门指南 第 1 部分：什么是成交量分布
- 成交量分布入门指南第二部分：简单的成交量分布交易设置
- 成交量分布入门指南 第 3 部分：在哪里获取成交量分布及设置指南
- 附赠内容：如何交易控制点（POC）
成交量分布定义：成交量分布是一种交易指标，用于显示”价格对应的成交量”（Volume at Price）。它有助于识别大型金融机构的资金布局，并揭示其交易意图。
成交量分布长什么样？
成交量分布（Volume Profile）可以呈现多种形态，具体取决于成交量的分布情况。它由水平线构成（是一种直方图）。分布越厚，表示在该价格水平上成交的成交量越大；若某处分布较薄，则说明该价格水平上的成交量较少。
以下是成交量分布图的一个示例。
成交量分布（Volume Profile）与 MT4 平台上的标准成交量指标有何不同？
成交量分布图展示的是价格对应的成交量，而 MT4（或其他任何软件）中的标准成交量指标展示的是特定时间段内的成交量。
两者之间存在巨大差异！
成交量分布图（Volume Profile）则能揭示大型交易机构所关注的重要价格水平，从而为你指出强劲的支撑位和阻力位。
标准成交量指标仅显示大额成交量出现的时间，却无法告诉你重要的价格水平（支撑/阻力区域）。
成交量分布告诉我们什么？
让我用一个例子来说明：
在下图中，你可以看到两个高成交量区域，以及一个成交量分布图较稀疏的区域。
这张特定的图表告诉我们，大型金融机构对在这两个高成交量区域进行交易感兴趣。另一方面，他们显然并不太关注在中间成交量明显稀薄的区域进行交易。
这一情景可能表明大型机构正在：
1）在高成交量区域（1.1230 – 1.1240）逐步建立其大规模的卖出头寸。
2）随后，他们操纵价格进入下跌行情（即成交量稀薄的区域）。
3）最后，他们在 1.1205-1.1215 附近的高成交量区域平仓（或在此区域加仓）。
不同的成交量分布形态
成交量分布图可以呈现出多种形态，也能讲述许多不同的市场故事。然而，这些形态及其背后的故事往往会不断重复，最终归结为几种基本的成交量分布形态：
1）D 形分布图
对应字母”D”，是最常见的形态。它表明市场处于暂时的平衡状态。大型金融机构正在建立其交易头寸，并为即将到来的大行情做准备。
2) P 形分布图
对应字母”P”，是上涨趋势的信号。激进的机构买家推动价格上行，随后价格找到公允价值并开始盘整。在此盘整阶段，成交量显著放大，市场正在为下一次大幅波动做准备。P 形分布通常出现在上涨趋势中，或下跌趋势的末期。
3) b 形分布
对应字母”b”，并且与 P 形分布完全相反。
b 形分布通常出现在下跌趋势中，或上涨趋势的末期。
4）薄型分布
对应字母”I”（带有微小凸起）。
薄型分布意味着强劲的趋势。在剧烈的价格波动中，没有太多时间建立交易头寸。这种分布形态下只会形成较小的成交量聚集区。
我最喜欢的交易策略之一就是基于这些成交量簇！
成交量分布与其他交易指标有何不同？
没有其他指标能像成交量分布（Volume Profile）那样清晰地显示大型交易机构可能在何处买入或卖出！为什么？因为 99%的标准指标仅基于两个变量计算得出：价格和时间。而成交量分布则使用三个变量进行计算–价格、时间和成交量。
换句话说–99%的标准交易指标只能告诉你价格在过去是如何变动的。成千上万种指标之间的唯一区别在于它们如何对这些历史价格变动进行可视化。无论是 EMA、布林带、RSI、MACD，还是其他任何指标……它们都只是以不同方式呈现过去的价格走势（它们具有滞后性–所呈现的是已经发生的事情）。
没错–它们确实几乎毫无用处，这也正是交易者不断从一个指标跳到另一个指标的原因。
而成交量分布（Volume Profile）则能为你指出那些过去重要、未来也将对大型交易机构至关重要的价格区域。简而言之–成交量分布可以预示未来将发生什么！
我们为什么要在意交易量以及大型机构在市场中的行为呢？
我们需要了解大型金融机构动向的原因很简单：它们主导、推动并操纵市场。决定价格走向的是它们，而不是你我这样的散户–我们太渺小了。
看看下面这张图。它展示了十大银行及其所控制的交易量，合计几乎占到整个市场的 80%。仅仅 10 家银行！
正是这些人掌控着这场游戏。我们需要追踪并跟随的就是这些人。那么，我们该如何跟随他们呢？通过使用成交量分布（Volume Profile）来追踪他们的成交量。
有没有我可以学习的简单成交量分布策略？
有的！这些策略基于我之前向你展示过的成交量分布形态。我另有一份指南，会一步步向你展示我最钟爱的成交量分布交易策略。
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