本文是《订单流初学者指南》四部分系列文章之一。以下是所有部分的链接：
在本文中，我将向您介绍一些订单流交易策略。首先，我们将详细解析两种完全基于订单流的策略。接下来，我将展示如何利用订单流来确认并优化您的入场交易。
交易策略 #1：成交量聚集区
该策略基于交易显著的高成交量区域。这些成交量区域是大资金（机构）及其交易算法下达/完成大量订单的地方。具体操作步骤如下：
- 将您的订单流软件设置为显示成交量（而非买价×卖价）。这将使您更容易识别高成交量区域。订单流将以灰色阴影显示，而高成交量区域会更加突出（颜色更深）。
- 寻找突出的深灰色区域（高成交量区域），这些区域显示出大量成交（机构活动）。寻找这些区域的最佳位置是在趋势中，或在价格对更高/更低价位的强烈拒绝区域。
- 你需要看到价格明显脱离高成交量区域，并至少形成一根或两根完整的足迹 K 线（蜡烛图）位于该区域之上或之下。我偏好使用 30 分钟的足迹图来进行判断。
- 随后你需要等待价格回撤。当价格重新回到这一高成交量区域时，即可入场交易。
- 你的入场点应位于成交量聚集区的起始位置，或该聚集区内成交量最密集的区域。
- 如果高成交量区域形成于上升趋势中，则做多；如果形成于下降趋势中，则做空。
- 如果高成交量区域是在拒绝更低价格时形成的，那么你就做多（顺着拒绝的方向）。如果出现对更高价格的拒绝，则进行做空交易。
在上升趋势中形成的成交量簇示例。标的：欧元期货，30 分钟图表：
在拒绝区域形成的成交量簇示例。标的：欧元期货，30 分钟图表：
这种布局背后的逻辑很简单：聪明钱（Smart Money）先进场建仓，然后推动价格朝他们有利的方向运行。价格回撤至该区域时，对我们而言便是一个机会，因为聪明钱很可能会试图捍卫其先前建立的仓位。因此，这些高成交量区域就构成了明显的支撑位或阻力位。
交易策略 #2：交易过滤器
交易过滤器是我订单流软件的一项独特功能。它能帮助您过滤市场噪音，仅显示最大的交易订单（即”大玩家”的订单）。该策略正是基于追踪这些大额订单而制定的。
在指标设置中，您可以将交易过滤器设为仅显示大于 X 手的交易。在下图中，我将过滤器设为 25，这意味着它只会显示超过 25 手的交易。
该策略与之前的策略（成交量簇）非常相似。以下是具体步骤：
- 将你的订单流设置为显示买价（BID）x 卖价（ASK）。然后在指标设置中启用成交过滤器（Trades Filter），并设定最小成交手数。对于欧元期货，我使用 25 手。
- 在交易过滤器中寻找高亮显示的数值（红色/绿色）。这些代表大额交易订单，可作为强有力的支撑位和阻力位。
- 你首先需要看到价格离开这些区域，并至少形成一根或两根完整的足迹 K 线（蜡烛图）位于该区域之上或之下。我喜欢在此使用 30 分钟的足迹图。
- 然后你需要等待一次回调。当价格重新回到这个大订单区域时，再入场交易。
- 如果价格从上方触及该区域，则开多单；如果价格从下方反弹，则开空单。
下图示例显示了澳元货币期货，30 分钟图表，并开启了成交过滤器。
下面另一个示例展示了基于交易过滤策略的另外两个可能的交易入场点：
确认策略
确认信号最适合用于你通过主要策略所识别出的强支撑/阻力区域。对我来说，这指的是基于成交量分布图（Volume Profile）的策略。
其运作方式如下：
首先，我会浏览图表并用成交量分布图（Volume Profile）进行分析。当我发现支撑位或阻力位时，会在图表上标记出来。然后，我会等待价格运行至该区域。一旦价格到达，我便切换到订单流（Order Flow）界面，等待确认信号。在获得有效的确认后，我才会入场交易。有许多可能的确认方式可以为你提供最终的入场信号。在本文中，我将向你展示其中两种：通过限价订单确认和通过吸收（Absorption）确认。
确认策略一：限价订单
当价格到达一个强劲的支撑/阻力区域时，你希望看到某种迹象表明价格将对该区域做出反应。这种迹象可能是一些大资金方或机构在该区域附近入场。
你希望看到有大资金（和你一样）一直在那里等待，并在此时进场交易。当交易者等待价格来到他们设定的价位时，会使用限价单，而不是用激进的市价单去追涨杀跌。限价单更好，因为他们能以自己想要的价格成交。
限价确认策略很简单。你需要识别出重要的支撑/阻力区域，然后等待有大资金在该价位通过限价单入场。
当存在阻力位时，你希望看到限价卖出订单出现；而在支撑区域附近交易时，你则希望看到限价买入订单。
现在进入一个较为复杂的地方，请仔细阅读：
限价卖出单显示在卖盘（ASK）上。
限价买入单显示在买盘（BID）上。
这很 tricky，因为它与市价单的情况正好相反。就交易该策略而言，只需了解并明白这一点就足够了。然而，如果你想进一步了解，可以观看我的订单流网络研讨会：《成交量分布图与订单流网络研讨会》。此外，你也可以在我的订单流视频课程中详细了解相关内容。
限价单确认策略的步骤：
1. 使用你的主要策略（例如成交量分布图策略、价格行为策略等）识别出强劲的支撑/阻力区域。
2. 当价格接近该区域时，打开订单流（Order Flow）并等待大额限价单（异常大的成交量）出现。对于做空交易的确认，你希望在卖盘（ASK）上看到一个大单；对于做多交易的确认，则需在买盘（BID）上出现大单。
在此确认信号下，我喜欢使用 5 分钟图表。
3. 一旦识别出大额限价单，立即入场交易。有时这个大单不会一次性全部出现，可能需要几分钟时间才能完全挂出。
下图是欧元期货 5 分钟图表，显示了一个多头交易的确认信号。
下图是欧元期货 5 分钟图表，显示了一个做空交易的确认信号。
确认策略 #2：吸收
这种确认策略与限价订单策略有些相似，但更为简单。
在这种情况下，对支撑位或阻力位的确认，来自于能够吸收全部市场压力的买方或卖方。
例如，假设卖方正在推动价格下行。他们下达激进的市价卖出订单，从而压低价格。当强势买方出现时，他们会吸收所有卖出订单。此时价格不再下跌，并开始出现大额成交量。这些大额成交量既出现在买盘（激进卖方）上，也出现在卖盘（激进买方）上。
因此，当你看到在某个支撑/阻力区域附近，买卖盘上出现了异常大的成交量，这很可能就是吸收行为。市场压力正在被吸收，价格很可能即将反转。这正是你希望看到的确认信号！
吸收确认策略的步骤：
1. 使用你的主要策略（例如成交量分布策略、价格行为策略等）识别一个强劲的支撑/阻力区域。
2. 当价格接近该区域时，打开你的订单流图表，等待买盘（BID）和卖盘（ASK）上出现异常大的成交量。对此，我喜欢使用 5 分钟图表。如前所述，吸收行为需出现在支撑/阻力（S/R）区域附近。
3. 一旦识别出吸收现象，立即入场交易。可能需要几分钟时间，直到买卖盘上的所有订单都已挂出，你才能明确确认市场正在吸收买方或卖方的压力。
欧元期货，30 分钟图表。卖方正在吸收买盘压力：
ES（标普 500 指数期货），5 分钟图表。买方正在吸收卖压：
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